指引中国银行业监督管理委员会2008年9月18日第一章总则第一条为规范商业银行操作风险监管资本计量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国 总收入定义为净利息收入加上净非利息收入。总收入未扣除营业费用，应扣除银行账户上“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益，扣除保险业务 ...
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一条本指引自发布之日起施行。附录：《商业银行操作风险管理指引》有关名词的说明附录 一、操作风险事件 操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、 .商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的；2.商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的；3 ...
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（VaRt-1 ， mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，mS×sVaRavg）其中：（一）VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一 。第一百五十条 银监会有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件发生情况，提高操作风险的监管资本要求。第一百五十一条 银监 ...
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应根据实际业务数据对债务人评级模型的区分能力进行验证，以确保模型能够按照债务人风险大小有效排序。模型区分能力应采用不少于两种方法进行检验，包括监测累积准确 相关的子系统中进行比较，该子系统可监控第一手损失数据。第一百二十三条 商业银行操作风险事件数据收集系统应涵盖损失结果，为事件成因的调查提供支持，并 ...
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系统能及时、准确提供评估所需信息。（六）采用计量模型进行内部资本充足评估的银行，高级管理层应定期评估方法和工具的合理性和有效性，并定期听取验证工作的详细 风险参数的准确性和审慎性。第六十条 商业银行应当根据《商业银行操作风险监管资本计量指引》的有关要求，计量操作风险资本。使用标准法或替代标准法计量操作 ...
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，不断完善压力测试程序。第二十三条 商业银行应当对市场风险实施限额管理，制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂 ，恰当理解和运用模型的计算结果。八、事后检验(BackTesting)事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或 ...
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非零售风险暴露的债务人评级与债项评级、零售风险暴露风险分池操作流程的有效执行。第七十六条商业银行应建立完整的文档，以保证内部评级过程的规范化和 应重新评估开发依据。第二百一十条开发阶段验证应包括比较现行的内部评级体系以及风险参数量化方法与其他备选方案之间的优劣。对于零售资产组合,评估开发依据应包括采用 ...
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其他条件。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条 中国人民银行根据商业银行开办中间业务的风险和复杂程度，分别实施审批制和备案制。适用审批制的业务主要为 支持系统。(二)申请开办业务品种的操作规程和相关内部控制制度；(三)中国人民银行要求提供的其他文件和资料。第十八条 商业银行开展中间业务，应加强与同业 ...
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采用信用风险缓释的资本要求。（六）商业银行应制定明确的内部管理制度、审查和操作流程，并建立相应的信息系统，确保信用风险缓释工具的作用有效发挥。（七） 、应收账款、商用房地产、居住用房地产之外，经中国银行业监管管理委员会认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵质押品。净额结算 （一）表内净额结算；（ ...
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境内、境外同业披露同业拆入款项；(九)应付利息计提方法、余额及变动情况；(十)银行承兑汇票、对外担保、融资保函、非融资保函、贷款承诺、开出即期信用证、开 对银行盈利能力和财务状况的影响，说明本行的市场风险管理策略。(四)操作风险状况。商业银行应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成 ...
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